Joe2022-03-21 06:54:52
Joe请问R5原版书例题5怎么理解？
回答（1）
Johnny2022-03-21 09:39:23
Johnny同学你好，现在有两个资产大类，一个是国内中期债券，一个是国内长期债券。站在asset only的角度，如果是要在资产端形成分散化的话，那么这两个资产大类都可以，因为他们都包含利率风险和信用风险因子，所以无论用哪个来做资产分散化都是可以的。但在liability relative就不一样了，资产需要匹配负债，那么久期就很重要。比如负债是比较短期的，那么就用较短期限的债券去匹配，如果是很长时间以后才会有支出，那么就用用久期较长的债券去匹配。
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