冯同学2022-03-21 01:33:52
冯同学策略二能否再详细解释一下为什么不行呢？
回答（1）
Chris Lan2022-03-21 14:46:29
Chris Lan同学你好
对于策略2，他的预期将来BRL/CHF之间的汇率应该是2.5642。因此他应该short call在2.5642的执行价上，而不是执行价更高的2.5669。
因为对于call来说执行价越低，说明这个call越值钱。因此如果他卖出2.5642的执行价的call，可以获得更高的期权费。但他卖出的期权执行价为2.5669，是更高一些的，收到的期权费自然更少，说明他没有很好的利用他的市场预期。如果市场预期利用得好，他就应该short执行价为2.5642的call，赚更高期权费。
问题在于他的策略让他少赚钱了。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片