gannbaru2022-03-20 13:17:56
gannbaru不理解为啥sotino ratio
回答（1）
开开2022-03-21 09:29:22
开开同学你好，因为客户的要求是收益率不能低于risk free rate +1.5%。sortino指标的分子Rp-MAR。MAR是最小可接受的收益，那么我们这里就可以带入rf+1.5%。且sortino指标的分母部分不是波动率，是下行标准差，只对低于MAR的部分做出惩罚，超过MAR的波动率并不考虑。是最符合客户要求的。
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