猫同学2022-03-19 21:36:14
猫同学Normal还是适用于另类投资吗？
回答（1）
Chris Lan2022-03-21 16:14:18
Chris Lan同学你好
理论上来说另类投资品的回报分布通常呈现的都是肥尾负偏，所以如果你在评估风险的时候，假设收益率分布是正太的，是不可靠的。
这个题的意思是说，其实传统投资品的回报有时候也不是正态的，但我们一般会假设是正态的，因为很多评估指标或资产配置的方法都是基于标准差来做的，如果你不假设正态，这些指标都用不了。
他想表述的意思就是说如果假设是正态分布，可能会存在一些问题，但也没有什么更好的办法，所以也就只能凑合这么用。
但考试的时候，你还是倾向于回答另类投资是肥尾负偏，一些基于正态分布假设的指标可能会不可靠。
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