房同学2022-03-19 17:56:51
房同学官网题，是否可以直接算出每个portfolio得Sharpe ratio，取最高的，而不使用答案思路？为什么答案是用目标收益率来计算Sharpe ratio？
回答（1）
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Johnny2022-03-20 13:42:41
Johnny同学你好，请注意第一张图中打星号的小字：投资组合是把MVO组合与无风险资产相结合后构成了5.7%的预期收益。
所以我们不是在单独比较ABC三个组合，而是在比较ABC这三个组合与无风险资产所结合后形成的三个预期收益为5.7%的投资组合，这三个组合虽然预期收益相同，但是标准差和sharpe ratio是不一样的。
如果我们的回答有帮助到你的话，可以通过点赞来让我们知晓，加油哦，祝你顺利通过三级考试
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