贝同学2022-03-19 08:30:56
贝同学老师你好，书上例题R14 example15:10年期的spread duraiton大，5年期的spread duration小，所以1.895应该表示，long 1份10年期的，就要short1.895份5年期的匹配对吗？板书是不是写错了？
回答（1）
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Nicholas2022-03-19 16:14:55
Nicholas同学，下午好。
感谢指正。
这里上文中说明10年期是买保护，因此是Short；5年期是卖保护，因此是Long。其数量关系应该是1：1.859，即Short1份10年期的应该Long1.859份5年期的。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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