Johnny2022-03-18 17:29:07

同学你好，请注意文中的这段话： For matched swaps (see Section 2), the convention is to base pricing on the mid-market spot exchange rate.也就是说习惯上是基于中间值的即期汇率来进行计算，中间值就是bid和ask的平均数，也就是10.81。可以参考P146上的原文：it is standard practice to use the mid-market spot exchange rate for a matched swap transaction. However, the forward points will still be based on either the bid or offer, depending on whether the market participant is buying or selling the base currency forward。也就是将即期汇率的中间值来加上bid或者ask的forward point。

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