周同学2022-03-17 22:10:43
周同学pure indexing 和 exhance indexing谁的tracking error大？
回答（1）
Nicholas2022-03-18 10:13:20
Nicholas同学，早上好。
这个需要看具体的情况，一般而言我们针对完全复制适用的是指数的成份较少的、流动性较好的、自由资金量较大的情况，那么这种情况下跟踪误差是较小的。但如果是成份太多，流动性不好，则交易成本会升高，则跟踪误差就会增大；
指数增强的方法中，一般跟踪误差是较大的，因为它只是分层抽样个别成份，并不能做到和指数的匹配程度太高。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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