冯同学2022-03-17 19:08:43
冯同学红线部分的例子不太理解，能否详细解释一下，多谢
回答（1）
开开2022-03-18 09:29:53
开开同学你好，这个例子是说，日经225指数历史来说波动率通常是要高于标普500的。但投资者可能会偶尔发现在亚洲交易的日经225的implied volatility比在纽约交易的标普500的implied volatility还要低。那么说明现在日经225期权的波动率相比标普500是偏低估的，我们可以通过期权等衍生品来做多日经225的波动率，做空标普500的波动率。
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