梁同学2022-03-17 15:23:05
梁同学上图公式左边应该是债券价格变动百分比，其次，yieldspread变化应该用spreadduration乘以spread变化加上凸性的影响，不应该合并进modifiedduration一起计算吧？所以讲义上的这个公式应该拆开成yield和yieldspread分别计算，再加总。我的理解对吗？
回答（1）
Nicholas2022-03-17 17:20:21
Nicholas同学，下午好。
同学的理解是正确的。
实际上两种方式都是正确的，只不过如果是更细分，题目中给出了基准和利差的部分，那么我们就用对应的基准久期和利差久期分别计算价格的变化，从而计算最后的预期回报。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片