Joe2022-03-17 12:31:55
Joe老师，从冲刺笔记上册182页例题，是否能给冲刺笔记173页的表格增加一条总结：fundamental investor‘s performance is attributed to either alpha skills or idiosyncratic risks. 而quantitative investor’s performance is attributed to exposure to rewarded factors. 老师，您觉得，抛开例题，以上两条对比我理解的对吗？
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开开2022-03-17 15:11:22
开开同学你好，现在我们在居家办公，手边没有最新版的冲刺笔记。同学方便把冲刺笔记上的内容po上来看一下吗？感谢
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如图
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这个也不一定，量化投资者也可以致力于去挖掘新的unrewarded factors，或者做factor timing。那么这些收益可能rewarded factors解释不了，都会在alpha里面。
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