伍同学2022-03-17 12:26:42
伍同学第二问帮忙解答一下，我的理解就算保持现状不变，他最后不也是赚钱吗？答案部分没太看懂
回答（1）
开开2022-03-17 13:24:17
开开同学你好，根据第一题，在put未到期时，因为当时波动率大，且还有时间价值，因此在7月的时候是有显著的浮盈的。
但第二题是假设从7月到明年1月，即put到期时，市场保持横盘，波动率不会很大，那么，到期时put的时间价值就会完全消失，只剩下内在价值，到期时ATM的long put的内在价值为零，profit就是损失期权费。可以参考下图。
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