冯同学2022-03-17 12:24:29
冯同学managed futures 在市场下跌时表现为right tail，这个有具体例子吗？多谢为什么是right tail呢？在市场下跌时。那市场上涨时是什么呢？多谢
回答（1）
开开2022-03-17 13:37:01
开开同学你好，与右尾相关的叫positive right-tail skewness，投资者更偏好右偏的收益率分布，因为有更大概率获得极大的正收益。书中举的例子是，在2007-2009年股灾的时候，此类策略通过做空股指期货做多债券期货获得了很好的收益。
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