梁同学2022-03-17 11:07:37
梁同学根据cdsprice的公式看，cdsprice的变化等于duration乘以cdsspread（0）-cdsspread（t），所以cdsspread的变化与cdsprice变化成反比，但这个结论明显是错误的，以上怎么解释。
回答（1）
Nicholas2022-03-17 17:22:04
Nicholas同学，下午好。
同学的理解是正确的。但是CDS Price是报价，并不是真实缴纳的保费，CDS Pirce反映了利差增加，价格变小的报价理念，和债券的利率上升价格变小的方向相符。但这个并不是真实缴纳的保费，保费的确是利差越大保费金额越高。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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