CLARA2022-03-16 22:09:27
CLARA老师，请问这里的zero duration，negative duration和positiveduration是指的什么？构建怎样的组合吗？slope上升的时候为什么是gain？
回答（1）
Nicholas2022-03-17 10:40:33
Nicholas同学，早上好。
这里Net zero duration净久期为0，也就是空头和多头的BPV之和为0。因为我们是Short 长期而Long短期，那么我们需要看利率变化方向来判定是增加久期还是减少久期，负久期的情况代表了我们减少整体久期，那么利率变化是增加的，也就是更多的Short长期能获得更多的回报，同时减少久期也减少了组合暴露在利率风险下的敞口，正久期是同样道理。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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