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艾同学2022-03-16 15:31:10

这里求Effectiveness，计算Futures的收益的时候用到了32份合约，而这个份数是按照targetBeta是0.8计算出来的。本题初介绍解题思路是根据realbeta和targetbeta进行比较，那么这么计算32份合约，不就是悖论嘛？

回答（1）

开开2022-03-17 10:03:26

同学你好，这个边求effectiveness是为了验证这32份合约能否使得组合的beta变成目标beat 0.8，因此说明按照这个方法计算出合约份数去调整beta是有效的。

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