郝同学2022-03-16 09:16:29
郝同学74页上PPT文字写的是浮动端久期是time to next payment是0.5。。。但是老师说的是取平均 0.5加0 ÷2等于0.25。。。我有点糊涂了
回答（1）
开开2022-03-16 11:44:34
开开同学你好，这是老师补充的老考纲的内容。
因为浮动利率在reset period之间是不变化的，在reset day久期就变成0了，假设每半年reset一次，在下一个reset day 之前久期是0.5，因此浮动利率债券的久期就是在0到0.5之间变化，假设平滑来看就是相加除以2，这个逻辑是老考纲的说法，新考纲会给出浮动端久期是多少。
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