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冯同学2022-03-15 13:24:14

这个题为什么不是0.55%-0.72% 然后每个因子系数相减然后乘以后面factor performance 那么算呢？这种理解哪里不对呢？多谢

回答（1）

开开2022-03-15 14:07:24

同学你好，这么算，算出来的是组合的alpha和benchmark的alpha之差，但这里要求的是Fraser的alpha。

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