Serena2022-03-15 00:32:28
Serena老师好，关于rebalancing有一个小疑问，当Asset Class correlation上升时，可以接受wider range，原因是资产价格同向变动，divergence变低。但是correlation上升，组合总风险也在上升，出于风控的考虑不是应该narrower range吗？为什么是矛盾的？
回答（1）
Johnny2022-03-15 10:39:26
Johnny同学你好，这里的分析前提是其他条件不变，不用把各因素联立混合起来。因此当correlation上升时是假设总风险不变的，所以不用考率风险因素，只需考虑correlation。
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