曾同学2022-03-14 20:42:18
曾同学官网题seeblick这题还是没懂，
回答（1）
开开2022-03-14 21:33:54
开开同学你好，于只想要某个特定的risk factor上有风险暴露的投资者来说，用factor-based的方法来构建的benchmark可以更精准的反映出投资者的偏要和投资要求。这题中，Pool2明确说明了就像要买成熟的业绩稳定的公司，有高分红，那相当于这个portfolio只想投Value这个风格的股票，所以用factor-based的方法来构建benchmark是MOST APPROPRIATE! B不对的，因为不排除一些大CAP的股票也有成长等POOL2不想要的风格。 C确实可以通过例如按B/P加权，把组合构建的更偏value一点，但持股上还是可能包含成长股等不符合要求的股票，只是配置权重小一点。不如A好。
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