Joe2022-03-14 15:29:10
Joe冲刺笔记上册100页，为什么risk reversal是一种降低protective put成本的方法？
回答（1）
开开2022-03-14 16:17:51
开开同学你好，因为protective put执行的时候是underlying asset+P，而risk reveral和多头结合的时候是underlying asset+short risk reversal，即underlying asset+long put+short call，因此，shrot risk reveral比protective put多short call，多了一份期权费收入，降低了cost。
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