吕同学2022-03-14 08:34:17
吕同学为什么说spread duration数值上与duration是相同的？
回答（1）
Nicholas2022-03-14 17:25:42
Nicholas同学，下午好。
我们通常说的久期是基准利率导致债券价格的变动敏感程度，利差久期是超过基准利率之上的利差部分对债券价格变动的敏感程度。理论上来讲利率变动导致债券价格变动的敏感程度都是一致的，但是我们通过事后的回归发现这两部分利率变动导致的债券价格变动是不一样的。
因此，理论情况是利差久期和基准久期对利率变动一个单位导致的债券价格变动敏感程度是一致的，但是事实上不是。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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