若同学2022-03-13 23:17:13
若同学Jcy老师讲义74页例题，为什么配置了对冲基金会缩短最大回撤周期？
回答（1）
开开2022-03-14 15:53:51
开开同学你好，这里降低的是最大回撤不是最大回撤期间哈。这是根据实证研究得出来的。见下图，在相关研究中，把20%的另类资产加入传统资产组合中，有1/3的组合的最大回撤下降。此题问most likely会增加的是哪个，那么选sortino ratio。图19请参阅原版书P73-74.
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片