曾同学2022-03-13 17:22:18
曾同学请教这道题。
回答（1）
开开2022-03-14 10:30:39
开开同学你好，这题问哪个衍生品的头寸能最好的解决IC关于涉及到AA和TT两家公司的event-driven策略的担忧。IC担心的是收购不成功，那么这个event-driven策略就会产生较大的损失。event-driven策略为long TT和short AA，如果策略不成功，TT股价会下跌，而AA股价会上涨。因此，我们要对冲的是TT多头和AA空头的风险，对冲TT多头就要long put，构成protective put，TT下跌风险被对冲；对冲AA的空头头寸，就可以long call，这样short S+long call就构成了sythetic long put，AA上行风险被对冲。选B
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