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Joe2022-03-13 16:14:55

冲刺笔记上册88页，请问volatility偏离strike 2%时，不需要平方吗？这里的proft/loss不是400,000 ?

回答（1）

开开2022-03-14 11:39:44

同学你好，vega notional代表的就是波动率（而非方差）偏离strke1%的大致gain/loss，因此不需要再平方。可以参考下图的推导

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