梁同学2022-03-13 10:39:58
梁同学duration和spreadduration概念不一样，为什么他们分别涨1%对于债券价格影响是一样的？
回答（1）
Nicholas2022-03-13 10:45:34
Nicholas同学，早上好。
我们说久期衡量利率变动对债券价格变动的敏感程度，理论上来讲利率变动1个单位对债券价格变动的影响应该是一致的；
但实际上我们会看到基准利率变动和利差变动对债券价格的影响程度是不同的，所以我们需要区分各自的变动部分并且对应各自的久期，也就是这里的基准利率久期（即我们一般说的久期）与利差久期。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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