罗同学2022-03-13 01:50:29
罗同学老师，为什么transaction cost上升，tracking error也会上升？ 王老师之前讲的这两者明明是个权衡，而且n上升，portfolio更像benchmark，难道不是tracking error下降？ 详见R16第二个视频，谢谢！
回答（1）
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开开2022-03-14 09:16:44
开开同学你好。确实是有权衡的，如果index股票数量不是很多，且都是流动性很好的股票，那么持有的股票和index越接近越好，也就是同学说的越像benchmark越好。但如果基准的股票数量很多（例如有些股指的成分股有几千只），其中还可能包含一些股票流动性还不是很好的股票，持有股票超过一定数量后，交易成本的上升就会超过跟踪的更接近基准这个好处，使得整体的T.E上升。
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