Joe2022-03-12 20:06:57
JoeR8里，请问为什么risk reversal与volatility skew有关系？
回答（1）
开开2022-03-14 21:56:35
开开同学你好，volatility skew是OTM put implied volatility高于OTM call的implied volatility。这个形式正好和volatility skew是相符的。
如果说人们认为OTM put的implied volatility相对于OTM call来说太高了，未来很可能会下降，那么就可以long risk reversal。具体操作是long OTM call，short OTM put，然后short underlying asset来进行delta hedge。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片