Terri2022-03-12 16:54:22
Terri这个例子是综合利率和汇率判断套利方案，这个思路比较可以理解。最后的方案是借高利率货币BRL，卖BRL，买AUD（远期溢价2.1392大于2.1131）。 和carry trade以及forward rate bias的理念相反，所以这之间的联系在哪里？
回答（1）
开开2022-03-15 12:03:49
开开同学你好，如果是carry trade，方向是确定就是long froward discount, short forward premium。
如果是套利交易，是根据偏离CIRP来判断套利机会。是综合考虑了利率变化和汇率变化的影响
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