Terri2022-03-12 16:26:16
Terri书上的结论:低利率货币是远期溢价，应在即期卖出。 一、利率角度。借低利率货币，在即期卖出，在远期买入。这个角度我能理解。 二、汇率角度。远期溢价的货币，说明货币在升值通道上，应即期买入，远期卖出。这个角度得出相反的结论，是哪里错了啊？
回答（1）
开开2022-03-15 13:55:54
开开同学你好，我是这么理解的，forward rate bias是指利率的变动并不会完全符合IRP预计的幅度和方向，未来高利率的货币即forward discount的货币不会贬值那么多（根据IRP计算出来的结果），而forward premium的货币未来也不会涨那么多。即远期discount的货币偏低估，forward premium的货币是被高估的，因此买低估卖高估，应该买入forward discount的货币，卖出forward premium的货币。
- 评论（1）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片