Joe2022-03-11 12:22:13
Joe请问R14的CDS Long-short strategy一买一卖，准确地说：是为了让BPV或者Money duration相互match吧？而不是duration match吧？
回答（1）
Nicholas2022-03-11 17:38:33
Nicholas同学，下午好。
这里不是久期匹配，而是让变化后的情况和变化前的情况BPV一致，因为我们希望保持主要的风险敞口不会相差太多，就是通常所讲的Duration neutral；再者资金是有限的，因此希望配置后的资产总额和配置前是差不多的，即MV匹配。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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