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天堂之歌

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Odell2022-03-10 23:11:59

R9 11题可以用Duration做吗？

回答（1）

开开2022-03-11 10:32:16

可以的，但这个题目有一点说的比较不清楚。我们根据表1的信息，很自然会认为这个价格是futures的价格，这么理解是没问题的，但是答案是把145.2直接当成CTD price的。两种解题过程如下图。因此我觉得这题表述的不清楚。

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