Joe2022-03-10 17:32:55
Joe老师，R14的spread部分（比如冲刺笔记145页例题）的interpolation用的都是term来加权吧？请问三级哪一部分，用的是修正久期ModDur来加权（我记得好像有这种情况）？
回答（1）
Nicholas2022-03-10 18:05:07
Nicholas同学，下午好。
如果给出的是政府债券作为基准，那么我们使用期限作为线性插补的衡量尺度；
如果给出的是几个信用债券，并没有基准（政府债券），我们使用各自的麦考利久期作为线性插补的衡量尺度。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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