艾同学2022-03-10 17:14:08
艾同学最后的单位不应该是GBP吗？
回答（1）
开开2022-03-10 18:40:14
开开同学你好，这题是要提前退出一个还没有到期的10M的GBP相对于AUD的多头合约。这个合约本来是6个月的，但过了3个月投资者就想平掉仓位了。因此他short 10M的GBP 3 month forward。因此，三个月后原来10M的GBP多头头寸和新开的10M的GBP空头头寸就抵消掉了，但相对的AUD头寸抵消不了，因为三个月远期汇率变了。三个月后提前平掉最初的 6 month GBP 10M合约的mark to market 值是AUD。
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