Joe2022-03-10 10:31:54
Joe请问原版书R14这段话的第一句对G-spread的解释是什么意思？为什么说是constant maturity？
回答（1）
Nicholas2022-03-10 11:47:45
Nicholas同学，早上好。
这里是说明G-spread是用相同期限恒定的政府债券到期收益率做基准，在上述计算中使用的是12年的政府债券作为基准，如果是想计算10年期或20年期的，则利用线性插补法计算出相应的基准债券到期收益率，然后计算对应的G-spread即可。
因为YTM只能是对应一个期限的，例如10年期的YTM是一个恒定的数值，所以这里说是一个到期期限的YTM，是一条直线。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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