文同学2022-03-10 08:33:03
文同学14章32题，题目中说没有违约为何还要考虑EL，此外spread duration不改变是否等同于spread没有变化？
回答（1）
Nicholas2022-03-10 08:58:46
Nicholas同学，早上好。
1. 这里确实有点问题，个人认为应该不考虑预期损失的问题，因为题目中说明了没有违约；
2. 久期是衡量利率变动对债券价格变动的敏感程度的，久期不变并不能说明利差不变。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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那32题为何ΔS=0?
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同学，晚上好。
是的，这里的题目说明有点问题，利差久期改变并不能说明中间项的利差变动为0，主题干中应该说明这个问题。
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