张同学2018-06-18 11:50:25
张同学原版书，reading 28，书后第8题。为什么不用，需要synthetic cash的金额，乘以（1+期间无风险利率），除以futures的β，price，multiplier来算？因为已经给出时间是3个月了。答案的做法不是应该是没给出时间的做法吗？
回答（1）
Irene2018-06-19 20:46:09
Irene同学你好。
这是beta hedge的公式。你说的乘以RF的那个是synthetic也就是合成的时候用的。合成的时候默认futures的beta和标的资产的beta相同。但是这道题目中，这两个是不同的。就应该用原版书课后题的公式，进行计算。
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