陈同学2018-06-18 11:47:12
陈同学您好，我想问一个关于immunization的问题。immunization有两个条件，asset的pv等于liability的pv，asset的duration要等于liability的duration，同时满足的情况下，最好asset的dispersion要大于liability的dispersion，但我们又说structure risk is reduced by minimizing the dispersion of the bond position，所以在immunization的时候，dispersion是大一点好呢还是小一点的时候好？或者说在题目中选择一个最好的asset 来 cover liability，我们是选dispersion大的还是选dispersion小的？谢谢
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Irene2018-06-19 20:37:53
Irene同学你好
目的是immunization，所以首先保证asset 的离散程度大于liaiblity，在保证离散程度大的情况下，选取dispersion小的asset，保证免疫的精确性。
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明白了，谢谢
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不客气。考试加油
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