买同学2022-03-09 21:15:07
买同学老师好，请问在计算需要多少份达成目标对冲时的PRICE和contract size 什么意思，像图里面这题(EX1)，我们需要把dur 调成3.1 答案用BPV算法是-489份，我用一个个算是-4.89份。。 究竟哪里错了
回答（1）
开开2022-03-10 10:32:39
开开同学你好，你应该是期货的price没有除以100。因为每一份国债期货contract的合约名义本金0.1M，它的价格145.2代表的是100元名义本金的价格，因此每1元名义本金的价格是145.2/100，然后再乘以100000才是一份futures contract的价值。
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