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陈同学2018-06-18 11:23:33

请问老师，empirical duration为什么小于effective duration？两个不都是用真实数据得出的吗？

回答（1）

Irene2018-06-19 20:36:11

同学你好。
不是。effective是一个近似的，用benchmark duration来近似含权债折现率的变动，但是empirical是精确的。从实证结论上来看，目前是市场上呈现出这样的一个效果。这是一个实证结论，原版书上没有解释。考试中，知道结论就可以了。

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