李同学2018-06-18 10:39:08
李同学1.手指的地方，为什么对于发行人而言，callable bond 是long bond?issuer不应该是short bond么？ 2.这几个衡量风险调整后收益的公式，maxdrawdown和capital at risk上面的R头顶上是个弯弯的符号，这个和SR上的平的符号有什么区别么？ 3.手指的地方，为什么是divident yield?之前答疑问过synthetic是不是都用无风险，回答是都用无风险，为什么这里有div rate?
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Irene2018-06-19 20:31:19
Irene1.手指的地方，为什么对于发行人而言，callable bond 是long bond?issuer不应该是short bond么？
是的，这里应该是上课老师口误的。
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2.这几个衡量风险调整后收益的公式，max drawdown和capital at risk上面的R头顶上是个弯弯的符号，这个和SR上的平的符号有什么区别么？
弯弯的符号代表线性回归做出来近似均值，如果是计算的时候，可以默认和平的符号是一样的。
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3.手指的地方，为什么是divident yield?之前答疑问过synthetic是不是都用无风险，回答是都用无风险，为什么这里有div rate?
同学你好。因为这里不是在折现，而是在计算近似的期初的股票数量。这里计算出的是期末股数（NF*Q），在合成中，默认是发股票股利。所以期初的股数，是期末的股数，除以多发出来的股票数量。
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