秋同学2022-03-07 21:35:34
秋同学reading 14 29题请解答下，同时为何要保持duration match
回答（1）
最佳
Nicholas2022-03-07 22:30:37
Nicholas同学，下午好。
因为我们是基于一定的规则或者是IPS的前提上去考虑收益率曲线变动后的策略，所以一般不会改变主要的风险敞口，例如这里的duration neutral，即收益率曲线策略要考虑改变后的久期和改变前的是匹配的，这个一般题目中会有说明。
这里大环境下是经济衰退，那么信用利差曲线是短期扩大，长期缩窄，针对于信用利差扩大更多的高收益债券，买保护对冲风险；针对于信用利差缩窄更多的投资级债券，卖保护，并且在经济不好的这段时间投资者会更多投投资级债券。
请【点赞】哟~。相信同学能够顺利通过考试，加油~
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