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Jessie2018-06-17 17:43:46

2008年第11题第二问，答案在计算future的return时，为什么减的不是spot rate，而是9月1号的9月合约价格？

回答（1）

Irene2018-06-19 20:23:27

同学你好
因为这里算的是futures的价格，也就是在9.1我要在期货市场，对于7月买的futures进行平仓，平仓的时候对冲的是期货合约，所以用的是新的期货合约的价值。

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