undefinable2022-03-07 20:16:52
undefinable课后题10题 passive factor based strategies是被动投资，为什么是return oriented
回答（1）
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开开2022-03-09 14:04:51
开开同学你好，同学你好，passive不一定是indexing。factor based strategy其实不是要跟踪某个指数，它可以是单因子策略，追求获得某个特定因子的敞口（就像本题采用的是momentum 因子策略），可以是多因子的。factor based strategy被动的原因是rule based，怎么选择因子，怎么构建因子，怎调仓都是透明的，也是事先确定的。
因此它完全可以用来获得超过某个指数的收益率，而因为它追求的是收益率，那么它就是return-oriented。
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