李同学2018-06-17 17:00:23
李同学1.无论长期还是短期，是不是都不适合full hedge?(一般情况，题目另有要求除外） 2.用derivatives去synthetic portfolio的track效果一般好还是不好？（针对casebook2005年资产配置题目12-A，他说效果好，但我们不是在计算时候，因为rounding,交易费用等因素，还是有偏差么？）
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Irene2018-06-19 20:12:47
Irene同学你好
1.无论长期还是短期，是不是都不适合full hedge?(一般情况，题目另有要求除外）
不是的，还是要看题目中，是否full hedge有太多的transaction cost。
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2.用derivatives去synthetic portfolio的track效果一般好还是不好？（针对casebook2005年资产配置题目12-A，他说效果好，但我们不是在计算时候，因为rounding,交易费用等因素，还是有偏差么？）
是的，有偏差，但是也没有更好的选择了。一般syntheticc的时候，就是用futures做的。
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