Joe2022-03-07 17:16:31
Joe请问R11原版书例题4为什么要用两次泰勒公式分别计算yield和spread yield预期变化所引起的价格变动率？
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Nicholas2022-03-07 17:50:11
Nicholas同学，下午好。
这里是将收益率整体拆分为基准利率和利差部分，分别计算每个部分的利率变动导致的债券价格变动，并配以不同的久期来处理，相对来说更严谨一些。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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例题中基准利率变化和spread变化适用的久期和凸性都是一样的吧？
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同学，早上好。
同学的理解是正确的。上述讲的是更全面的理解，也就是说当利差久期和基准利率久期不同的情况下我们可以分开处理、分开计算。
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