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策同学2018-06-17 16:30:04

请问老师，roy' safety first ratio和sortino ratio都是组合收益减去最低可接受收益除以下行风险，是不是可以理解为两个比率含义是一致的？

回答（1）

Irene2018-06-19 20:43:45

同学你好。
不是的。分子上减去的部分不同。safety first减的是safety ratio，sotino减去的是benchmark这两个不一定相同。

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