李同学2018-06-17 10:47:30
李同学1.总结而言，除了做immunization时候用MC 久期，其他在调整Duration,计算由于利率变动带来的价格变动等公式里，都是用MODIFIED?(不考虑含权因素） 2.如果考虑含权因素，不管什么，immunization或者其他调整，统统使用effective duration? 韩老师课上说三级不区分duration，但题目里很多地方还是区分了。求解析
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Irene2018-06-19 20:06:25
Irene同学你好
1.总结而言，除了做immunization时候用MC 久期，其他在调整Duration,计算由于利率变动带来的价格变动等公式里，都是用MODIFIED?(不考虑含权因素）
是的。因为免疫的时候考察的是利率风险和再投资风险的对冲，所以用MC久期就可以了。
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2.如果考虑含权因素，不管什么，immunization或者其他调整，统统使用effective duration?
是的。因为严谨来看，含权债最好的利率风险的衡量指标，是有效久期。
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