李同学2018-06-17 09:56:55
李同学在casebook里，有题目将SR加权平均。严格来说，应该不可以加权平均吧？？
回答（1）
Irene2018-06-19 19:54:43
Irene同学你好
你说的是夏普比率吗？
对的。夏普比率不能直接加权平均，因为分母上的sigma是要考虑资产之间的相关系数的。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
但在做casebook时候，老师说夏普和standard deviation都和return一样，简单加权。实际严谨老来说应该不行把？
- 追答
-
是的。casebook里面是应该用来定性判断，不是计算。一般来说，计算是不能直接加权平均。要重新算Rp和sigma p的。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片