❤️智慧2022-03-05 18:27:13
❤️智慧老师请问为什么单位风险最大的收益的资产配置的方法会被称为meanvarianceoptimation呢？不知道实际定义和这个名字是怎么联系在一起的。
回答（1）
Johnny2022-03-05 19:00:30
Johnny同学你好，mean variance optimization简称MVO，属于asset only的方法。其理论依据是基于马科维茨的有效前沿，即所有投资组合中，在同等收益率的条件下取标准差最小的组合；而在同等标准差的情况下取收益率最高的那个组合，就比如有100个投资组合的收益率标准差都相同，那么在这100个组合中预期收益率最大的那个就是有效组合，其余的都不是最有效的。MVO是将预期收益率、标准差（或方差）、各资产之间的相关系数作为输入变量来进行最优化求解，来得出一条有效前沿。
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